риск финансового актива

Финансовые риски , управление финансовыми рисками , финансовые риски предприятия, оценка финансовых рисков  …

Финансовые риски , управление финансовыми рисками , финансовые риски предприятия, оценка финансовых рисков  … Оценивать риск конкретного актива можно двояко: изолированно от других активов или считать его частью портфеля. При оценке портфеля используются показатели доходности портфеля – линейная функция показателей доходности, входящих в него активов и рассчитывается по средневзвешенной арифметической, а риск портфеля – это вариация его доходности. Риск портфеля зависит от количества активов , структуры портфеля, рисковости его составляющих и динамики его доходности.
Пусть имеются значения доходност

Видео по теме





Однако говоря о финансовых активах , особенно в контексте соотношения риска и доходности, чаще всего имеют в виду акции и облигации.

Однако говоря о финансовых активах , особенно в контексте соотношения риска и доходности, чаще всего имеют в виду акции и облигации. Это объясняется прежде всего тем, что исторически теория соотношения риска и доходности разрабатывалась с позиций инвесторов, для которых наиболее интересны именно акции и облигации. Кроме того, положения общей теории без особых дополнительных допущений справедливы и для остальных видов рисковых финансовых активов . В данном учебнике в качестве иллюстрации положений теории соотношения риска и доходности также будут рассматриваться акции и облигации.

Дополнительное видео по теме

Однако говоря о финансовых активах , особенно в контексте соотношения риска и доходности, чаще всего имеют в виду акции и облигации.

Финансовый риск — это риск , связанный с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денег). Классификация и виды финансовых рисков . Оценка рисков и управление. … Классификация и виды финансовых рисков — от умного риска до победы близко. Финансовые риски подразделяются на три вида: Pиски , связанные с покупательной способностью денег; Pиски , связанные с вложением капитала (инвестиционные риски )

Измерение риска финансовых активов . Понятие риска финансового актива . Риск и доходность в финансовом менеджменте и анализе рассматриваются как две взаимосвязанные категории. Они используются для характеристики как отдельных видов финансовых активов , так и их комбинаций. … В приложении к финансовым активам используют следующую интерпретацию риска и его меры: рисковость актива характеризуется степенью вариабельности доходности, который может быть получен благодаря владению данным активом . Доходность г акции за некоторый период времени рассчитывается следующим образом: где d — дивиденды, выплаченные в течение периода

Финансовые риски подразделяются на риски , связанные с покупательной способностью денег, риски связанные с инвестированием капитала (инвестиционные), и риски упущенной выгоды. 1. Риски , связанные с покупательной способностью денег: 1. Инфляционные риски ; 2. Валютные риски ; 3. Риски ликвидности (несостоятельности). Инфляционный риск — это риск обесценивания активов и снижения доходов в результате роста инфляции. Валютный риск — это вероятность финансовых потерь в результате изменения обменного курса, который может возникнуть между заключением договора и его фактическим расчетом.

Риск и доходность рассматриваются в фин. менеджменте как две взаимосвязанные категории. Риск — вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемыми данными.Рискованность актива характеризуется степенью доходности, которая может быть получена благодаря владению данным активом . Обычно инвесторы работают не с отдельными активами , а с некоторым набором активов – инвестиционным портфелем (портфелем ценных бумаг).Объединении акций в портфель приводит к снижению риска , поскольку цены различных акций изменяются неодинаково и потери по одним акциям могут компенсиро…